Найди файл finalwolds.ini в дирректории system
найди строку: SavePath=.//Save
и замени на SavePath=директория куда установлена игра(например C:\UnrealTournament)\Save\

а также есть другой вариант :

В файле инициализиции (по-моему unreal.ini или что-то в этом роде) я менял "../save" на "C:\UnrealTournament\save".
После этого всё чудно грузилось.

Или можно поменять "../save" просто на "save", но тогда папка будет располагаться немного в другом месте, и в нее надо будет записать предварительно сахраненные сэйвы.